Position du robot Gekko : la baisse semble se confirmer...

On voit que le premier signal avait été donné avec l'enfoncement de la MM7 il y a 5-6 jours, et qu'il semble se confirmer avec celui de la MM20 hier... On peut envisager les retracements de Fibonnaci (en pointillés) pour surveiller si cela se confirme...

Position de Gekko

Après 3 jours en position neutre, le robot est repassé en position baissière hier...

Point Fibonacci

J'ai pris un peu de retard dans mes développements informatiques, mais je continue à bosser sur mes algos... j'espère pouvoir donner des nouvelles la semaine prochaine...

Les développements à venir et les idées en cours :

- Les projections du robot sur 1 jour, 2 jours et 3 jours
- Un indice de confiance (probabilité) sur les projections
   (rappel : 3 types de projection sur le cac: la hausse, la baisse ou neutre)
- "validation de l'algo" à faire : elle sera assez basique dans un premier temps, on regardera juste les tables de confusion (pour info, les algos sont entrainés sur 2007 à 2010 pour le moment).
- les commentaires, les idées sont les bienvenus...

Une analyse par similarité (suite)
Voici donc les bougies au lendemain des configurations dont je parlais dans le précédent post. La configuration que je cherche à retrouver dans le passé correspond aux 4 dernières bougies (7-10 aout 2012). Difficile d'en tirer une conclusion pour demain... ;-)

 

Regardons plus en détail sur 2009 :

 

 Regardons sur 2010-2012 :

On retrouve bien sûr le fait qu'à très court terme, on retourne pour la majorité des données historiques vers la moyenne mobile (cf. le post sur l'analyse des extrêmes).

Une analyse par similarité
Les trois dernières bougies montrent une certaine hésitation (configuration tri star). En cherchant dans l'historique du CAC depuis 2007, on trouve un certain nombre de configurations proches de celle de ces derniers jours. Les 20 plus proches sont données par le graphique dessous. Demain j'essaierai de faire une prédiction de la journée de lundi en me basant sur ces 20 configurations et sur d'autres critères.

L'étude des extrêmes :
Ces graphiques montrent les 2% des écarts les plus forts (à la hausse et à la baisse) entre la moyenne mobile et la cloture depuis 2007 (les étoiles sont sur les pts bas et hauts des bougies pour faciliter la lecture). Je donne ces points pour 2011 et 2012 seulement. A chaque fois, il y a eu des opportunités pour profiter de la correction ou du rebond. La hausse de ces derniers jours nous a conduit à entrer dans le cadre de ces évènements dits "rares". Reste à savoir à quel moment entrer pour profiter du retour sur la moyenne mobile... ;-)

L'importance des variables  pour le robot :
Ce graphique mesure le poids des variables dans l'algorithme suivant différents critères d'erreur. On voit bien l'importance du cci... moi j'aurais mis en premier le rsi... et bien non. On voit également le poids de la moyenne mobile (dema est la différence entre la moyenne mobile sur 10 jours et la moyenne mobile sur 20 jours)

Un nouveau robot :
Un nouveau robot (avec toujours 9 indicateurs seulement) vient d'être programmé. Celui-ci devrait être plus robuste et apporter une meilleure généralisation aux prévisions. Les prévisions de ce nouveau robot sont données dans la partie inférieure du graphique. On voit qu'il y a moins de zones grises et moins de faux positifs.
On va encore pouvoir améliorer en introduisant les données sur les volumes quelques bougies particulières et d'autres indicateurs... à suivre donc... au fait, si vous connaissez des indicateurs qui marchent bien, je suis preneur ;-)

Qui suis-je ?

Je suis un robot de trading, et je vais partager avec vous mes prédictions. Pour le moment, je suis un tout petit robot, mais très bientôt de nouveaux robots vont me rejoindre.... Je vous livre aujourd'hui une illustration de mes prévisions et j'expliquerai petit à petit comment je fonctionne.

Pour commencer , je suis (pour le moment) "optimisé" pour faire des prévisions sur le CAC. Je peux bien sûr faire des prévisions sur n'importe quelle valeur, mais j'utilise alors la paramétrisation apprise sur le CAC. Dans un prochain post, je vous présenterai une étude de mes critères de trading au travers de simulations : j'en utilise 9 pour le moment et je devrais en intégrer une cinquantaine d'ici quelques semaines. Je dispose de plusieurs cœurs (8), et donc ça ne me fait pas peur ;-). La convention couleur de mes graphiques est assez simple :
rouge : je passe bear
vert : je passe bull
gris : pas de décision